Программное обеспечение для управления AIFM Expert

испытательноедля расчетов

Программное обеспечение Opture AIFM Expert основано на программном обеспечении Opture AIFM Advanced и также включает оптимизационные модели для оптимизации соотношения риска и доходности АИФ/АИФМ, мер по снижению риска и распределения активов. Оптимизация осуществляется на основе заранее определенных и специфических для клиента целевых функций и доходностей, которые определяются совместно с клиентами. Рассчитанная эффективная граница иллюстрирует оптимальную позицию риск-доходность и/или инвестиционные портфели, которые учитывают эффективную часть спектра риск-доходность. Такая оптимизация портфеля актуальна для ориентированного на стоимость управления АИФ/АИФМ по стратегическим и финансовым причинам. Особенности Профессиональное программное обеспечение RM Выполнение требований AIFM-D Расчет KRI и лимитов риска Моделирование стресс-тестов Реализовано функциональное разделение Профессия. Модели и методы RM Автоматически обновляемые отчеты Функция распределения и KRI Opture рассчитывает все ключевые показатели риска (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC и т.д.) для отдельных АИФ и на уровне компании по управлению капиталом (KVG) для любого уровня доверия, в том числе в качестве основы для расчета лимитов риска. Матрица риск-доходность Матрица риск-доходность показывает, какая доля риска включена в планируемую доходность каждого АИФ. Этот ключевой показатель важен как для инвесторов, так и для стоимостно-ориентированного управления на уровне АИФ и АИФМ. Эффективный рубеж Эффективная граница показывает АИФ на уровне АИФМ и/или отдельные активы, связанные с АИФ, которые охватывают наиболее эффективную и/или оптимальную часть спектра риск-доходность.