Программное обеспечение для управления AIFM Advanced

моделированияиспытательноедля планирования

Opture AIFM Advanced Version (Integrated Fund Risk Managemnent) основана на Opture AIFM Basic Version и содержит дополнительные функции и возможности. Программное обеспечение используется эмиссионными домами, которые используют профессиональные модели и методы RM в связи с волатильностью и сложностью их бизнеса. Система Opture AIFM Advanced рассчитывает ключевые показатели риска, такие как VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, cond. VaR, Sigma, PD и т.д. для управления аспектами риск-доходность и для общения с "квалифицированными" инвесторами. Программное обеспечение Opture AIFM Advanced включает высокопроизводительный симулятор Монте-Карло для агрегирования рисков и при желании может быть связано с планированием ликвидности или счетом прибылей и убытков. Особенности Профессиональное программное обеспечение RM Выполнение требований AIFM-D Расчет KRI и лимитов риска Моделирование стресс-тестов Реализовано функциональное разделение Профессия. Модели и методы RM Автоматически обновляемые отчеты Функция распределения и KRI Opture рассчитывает все ключевые показатели риска (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC и т.д.) для отдельных АИФ и на уровне компании по управлению капиталом (KVG) для любого уровня доверия, в том числе в качестве основы для расчета лимитов риска Корреляционная матрица В рамках агрегирования рисков с помощью моделирования Монте-Карло рассматриваются взаимозависимости / корреляции между отдельными рисками. Opture автоматически рассчитывает эту матрицу корреляции (на основе многофакторной модели) Матрица риск-доходность Матрица риск-доходность показывает, сколько рисков включено в запланированную доходность каждого АИФ. Этот ключевой показатель важен как для инвесторов, так и для ориентированного на стоимость управления на уровне АИФ и АИФМ