Программное обеспечение для управления ERM Expert

анализа рисковдля расчетовпромышленное

Программное обеспечение Opture ERM Expert основано на программном обеспечении Opture ERM Advanced и дополнительно включает оптимизационные модели для оптимизации соотношения риска и доходности компании, мер по снижению риска и распределения ресурсов. Оптимизация осуществляется на основе заранее определенных и специфических для клиента целевых функций, которые определяются совместно с клиентами. Рассчитанная эффективная граница иллюстрирует оптимальную позицию риск-доходность и/или инвестиционный портфель, который охватывает эффективную часть спектра риск-доходность. Такая оптимизация портфеля актуальна для ориентированного на стоимость корпоративного управления промышленными компаниями по стратегическим и финансовым причинам. Особенности Интегрированные модели оптимизации Агрегирование с помощью MC-симуляции Расчет всех ключевых показателей риска Индивидуальные целевые функции Без оценки с помощью функции распределения Профессиональные методы и модели Автоматический расчет корреляционной матрицы Функция распределения и КРИ Opture рассчитывает все ключевые показатели риска (VaR, CFaR, EaR, RAROC, RaC и т.д.) для всех бизнес-подразделений, дочерних компаний и портфелей рисков для любого коэффициента/уровня доверия. Матрица риск-доходность Матрица риск-доходность показывает степень риска планируемой и полученной прибыли. Этот ключевой показатель важен для ориентированного на стоимость и устойчивого корпоративного управления. Эффективный рубеж Граница эффективности представляет собой инвестиции и бизнес-единицы или единицы продукции, которые охватывают эффективную и/или оптимальную часть спектра риск-доходность.